Über uns
Wir sind zwei langjährig erfahrene Berater und haben die RAppLify GmbH in 2016 gegründet. Der Fokus unserer Beratungsleistungen liegt auf einer umfänglichen Themenpalette von quantitativen und regulatorischen Aspekten des Risikomanagements im Finanzsektor, speziell in Banken. Neben dem fachlichen Verständnis besitzen wir das notwendige technische Know-how sowie die Programmierkenntnisse, um Methoden nicht nur auf dem Papier sondern auch in Code zu schreiben. Wir entwickeln regelmäßig zusammen mit unseren Kunden neue Lösungsansätze, validieren oder verbessern bestehende Methoden oder optimieren technische Umsetzungen.
Sie finden auf dieser Seite weitere Informationen zu unseren Beraterinnen und Beratern, unserem Erfahrungshintergrund und unsere Kontaktdaten.
Wieso RAppLify?
Seit mehreren Jahren benutzen wir die Software R sowie die Webentwicklungsfunktionen um Shiny - zunehmend auch für unsere Beratungsmandate. Die rapide wachsende Infrastruktur von R hat faszinierende Möglichkeiten geschaffen, um Lösungen auf unterschiedlichsten Themengebieten zu entwickeln. Die Schnelligkeit, mit der konkrete Probleme gelöst und über mächtige Webfunktionalitäten einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden können, unterscheidet R von anderen Programmiersprachen. Von der Entwicklung eines ersten Prototyps bis zu einer End-User fähigen Webapplikation muss kein Technologiebruch erfolgen, was die Entwicklungszeiten deutlich verkürzt. R findet so konsequenterweise vermehrt Einsatz in Unternehmen unterschiedlichster Branchen.
Die Verknüpfung von R und Apps stand entsprechend Pate bei der Namensgebung von RAppLify.
Wir setzen R seit 2012 erfolgreich bei zahlreichen Projekten mit verschiedenen Kunden für die unterschiedlichsten Aufgaben ein. Sprechen Sie uns gerne an oder besuchen Sie unsere Demo-Apps.
Applikationen
Auf dieser Seite präsentieren wir eine Reihe von Apps zu Demonstrationszwecken. Jede App adressiert eine konkrete Problemstellung. Wir möchten Ihnen damit eine Vorstellung von den Lösungsmöglichkeiten mittels R / Shiny geben.
In Kürze finden Sie an dieser Stelle ebenso Links zu den Apps, so dass Sie die Apps live probieren können.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback oder Ihre Rückfragen.
Ergebnisspaltung mittels Marktzinsmethode
Diese App berechnet für gängige Cashflow-Strukturen eine Aufspaltung des Zinsergebnisses in Konditionsbeitrag, Strukturbeitrag und Liquiditätsbeitrag.
Features:
- Berechnung endfälliger und tilgender Zahlungsstrukturen
- Fixe oder variable Verzinsung
- Individuelle Vorgabe aller relevanten Zinskurven möglich
- Methodische Erklärungen in Pop-Up-Fenstern
- Gleichzeitige Analyse mehrerer Datensätze
Regression bonitätsabhängiger Credit Spread Kurven
Diese App dient der Ermittlung von bonitätsabhängigen Credit Spread Kurven auf Basis von Marktquotierungen für Spreads verschiedener Emittenten.
Features:
- Fit eines Nelson-Siegel-Modells
- Auswahl verschiedener Modellvarianten und Emittenten
- Gleichzeitige Analyse mehrerer Datensätze
- Download der Ergebnisse
Jobstarter mit Queueing-Funktion
Diese App beinhaltet ein Queueing-System zum Starten und Verwalten von R-Scripten.
Features:
- Paralleles Starten beliebiger R-Scripte
- Rein Dateisystem orientiert. Keine Datenbank o.ä. erforderlich
- Remote-Steuerung z.B. über Dropbox oder Netzlaufwerk möglich
- Editieren, Starten, Abbrechen von Jobs über eine GUI
- Jobs können mit Schedule versehen werden, um wiederkehrende Aufgaben zu erledigen
- Einfache Verwaltung und Administration
- Läuft unter Mac OS, Unix, Windows
Algo Trading Backtest Suite
Diese App dient zur Entwicklung und dem Backtesten von Trading Strategien.
Features:
- Umfangreiche Tabellen und Charts zu allen wichtigen Performance- und Risikokennzahlen
- Voll integrierte Zoom- und Drilldown-Funktionen
- Parallelisierte Berechnungen
- Neuberechnung des Algorithmus (z.B. mit neuen Parametern oder Marktdaten)
- Anpassung des Algorithmus über Editor-Fenster
- Hinzufügen / Löschen von Assets
- Variation aller Parameter möglich
- Backtesting mehrerer Objekte gleichzeitg
- Trading-Schnittstelle zu Interactive Brokers
Herr Richter ist promovierter Physiker und war vor Gründung der RAppLify GmbH für Banken und Beratungsfirmen tätig. Er hat sich spezialisiert auf die Verknüpfung von quantitativen Methoden, fachlichen Anforderungen und der technischen Umsetzung. Sein fachlicher Beratungsschwerpunkt liegt auf den Risikomodellen und -methoden von Banken (Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko). In den letzten Jahren entsprangen die Beratungsmandate überwiegend aus den stetig steigenden regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen wie CRR und CRD IV aber auch aus Validierungshandlungen und methodischen Weiterentwicklungen gemäß SREP, ICAPP und ILAAP.
Herr Richter beherrscht ein breites Repertoire an Technologien, darunter R, Webentwicklung (Shiny, ASPX), C# (.NET), VBA sowie Datenbanksysteme wie Microsoft SQL und mysql.
Kontaktieren Sie Herrn Richter gerne direkt für weitere Informationen oder einen vollständigen CV!
Skill Profil
Gesamtbanksimulation (u.a. Bewertungsergebnis Kredit und Wertpapier, RWA, LCR)
Dr. Jan-Peter Ismer
Jahrgang: 1982
Ausbildung: Theoretische Physik und Informatik
Berufserfahrung: Mehr als 10 Jahre
Verfügbarkeit: Auf Anfrage
Kontakt: jan-peter.ismer [at] rapplify.com
Herr Ismer ist Informatiker und promovierter Physiker und war vor Gründung der RAppLify GmbH für verschiedene Beratungsfirmen tätig. Er hat sich spezialisiert auf die Verknüpfung von quantitativen Methoden, fachlichen Anforderungen und der technischen Umsetzung. Sein fachlicher Beratungsschwerpunkt liegt auf Risikomodellen und -methoden von Banken (Kredit-, Markt-, und Liquiditätsrisiko). Herr Ismer verfügt über tiefgehendes Know-how bei einer breiten Palette von Technologien.
Nebenberuflich engagiert sich Herr Ismer in der Hochschullehre, derzeit als Lehrbeauftragter für Finanzmathematik an der HTW Berlin.
Kontaktieren Sie Herrn Ismer gerne direkt für weitere Informationen oder einen vollständigen CV!
Skill Profil
Ratingverfahren (PD, LGD, CCF, Stressparameter)
Dr. Stephanie Dietrich
Jahrgang: 1983
Ausbildung: Mathematik
Berufserfahrung: Mehr als 10 Jahre
Verfügbarkeit: Auf Anfrage
Kontakt: stephanie.dietrich [at] rapplify.com
Frau Dietrich ist promovierte Mathematikerin und war vor dem Einstieg bei der RAppLify GmbH für Banken und Bank-Dienstleister tätig. Sie hat sich spezialisiert auf die Verknüpfung von quantitativen Methoden, fachlichen Anforderungen und der technischen Umsetzung. Ihr fachlicher Beratungsschwerpunkt liegt auf Risikomodellen und -methoden von Banken (insb. Kreditrisiko).
Frau Dietrich beherrscht ein breites Repertoire an Technologien, darunter R, Webentwicklung (Shiny), Python, VBA, C#, C++ sowie Datenbanksysteme wie Microsoft SQL und Oracle-PL/SQL.
Kontaktieren Sie Frau Dietrich gerne direkt für weitere Informationen oder einen vollständigen CV!